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위험관리시스템

  1. 리스크관리
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리스크 관리 규정 - 리스크관리 규정 및 지침
- 유형별 펀드운용 지침
- 리스크관리위원회 규정
- 간접투자재산평가 기준
- 고유재산위험관리 지침
- 내부통제규정 리스크 관리 조직 - 리스크관리 위원회: 리스크 관리 최고조직
- 자산운용전략위원회: 월별 운용평가
- 운용평가회의: 분기별 리스크 관리 및 평가
- 리스크관리팀: 리스크관리 및 운용성과 분석
- Compliance팀: 법적/행정적 리스크 관리

관리 대상 리스크의 종류

관리 대상 리스크의 종류 - 법률리스크 : 법규, 약관, 운용규정, 고객의 특정 투자 지침 등을 사전/사후 점검하여 통제

- 신용리스크 : 투자 유니버스, 채권 유니버스의 구성을 통해 사전적으로 검증된 종목 범위 내에서 운용이 되도록 하고, 신용분석팀의 개별 기업에 대한 부도가능성 분석 및 재무건전성 분석 등을 통하여 적정 투자한도를 두어 신용위험을 통제

- 유동성리스크 : 신탁재산의 유동성 정도를 모니터링하고 적정 유동성을 유지토록 관리 및 통제

- 시장리스크 : 시장위험을 나타내는 지표(베타, 듀레이션 등)의 모니터링을 통해 시장상황과 극단적으로 괴리된 운용에 의한 과다한 시장위험에의 노출을 통제

- 사무리스크 : 업무처리과정에서 발생할 수 있는 사고 또는 실수에 의한 위험을  방지하기 위하여 업무프로세스 개선 등을 통하여 통제

리스크 관리 시스템

사전관리 : 리스크 관리 규정 및 내부 통제 기준 투자 가이드라인 : 투자 유니버스, 편입비율, 해지비율, 파생상품 발행자분산, Duration 허용한도, 채권 유니버스 - Credit Risk 관리 중간관리 : 상시 리스크 모니터링
주식: 편입비, 베타, 추적오차 등 채권: Duration점검 등 채권유니버스,  주식유니버스점검 및 조정

- 일일 Compliance점검 법규 및 약관 위반 사항 점검 업무상 행정 실수 수시 점검 사후관리 : 리스크 제거 프로세스 가동 : 리스크 한도 초과 단계별 제거 범위, 절차, 기간 시스템화  - 사후 Compliance Check : 발견시 즉각 해당 운용역으로 하여금 해소토록 통지 및 보고하고, 사후관리 위해 기록/보관

주기별 리스크 관리 보고서

  • 일일 보고
    • 주식펀드 : 운용규정 준수여부 점검, 편입비, 베타 추적오차 등
    • 채권펀드 : 운용규정 준수여부 점검, 듀레이션, 유동성 리스크 등
  • 월간 보고
    • 주식펀드 : 펀드별 상세 성과분석
    • 채권펀드 : 펀드별 상세 성과분석
  • 분기 보고
    • 주식펀드 : 성과분석, 펀드별 리스크 분석
    • 채권펀드 : 수정 듀레이션, 성과분석
INVESTMENT TIP 투자하시기 전에 꼭 확인하세요! 
			- 집합투자증권은 예금자보호법에 의하여 보호되지 않으며, 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
			- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
			- 당사는 본 상품 등에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업직원으로부터 상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고, 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
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